Allocation for iPhone

Descrizione

L'allocazione è un potente strumento di analisi del portafoglio della varianza media che utilizza una routine di ottimizzazione dello sciame di particelle per determinare le allocazioni di portafoglio ottimali in base alla propria propensione al rischio.

L'allocazione fornisce 10 diversi indici che puoi scegliere per rappresentare il tuo portafoglio. Gli indici rappresentano le seguenti classi di attività di investimento:

S&P 500 -> Azioni USA a grande capitalizzazione di mercato

Crescita dell'S&P 500 -> Azioni di crescita statunitensi a grande capitalizzazione di mercato

S&P 500 Value -> Azioni Value USA a grande capitalizzazione di mercato

Russell 2000 -> Azioni statunitensi a piccola capitalizzazione di mercato

Russell 2000 Growth -> Azioni di crescita statunitensi a piccola capitalizzazione di mercato

Russell 2000 Value -> Azioni Value USA a piccola capitalizzazione di mercato

MSCI EAFE -> Non USA Azioni dei mercati sviluppati

Barclays US Agg Bond -> Mercato obbligazionario investment grade

FTSE Nareit Tutti i REIT -> Mercato dei REIT (Real Estate Investment Trust) quotati negli Stati Uniti

Oro -> Il prezzo di mercato dell'oro

Esistono molti fondi comuni di investimento e fondi negoziati in borsa che cercano di imitare la performance di ciascuno di questi dieci indici popolari.

Le funzionalità dell'app includono:

1. Rendimenti annuali dal 1980 per 10 indici popolari

2. Una potente routine di ottimizzazione dello sciame di particelle

3. Ampi parametri di ottimizzazione per rappresentare il tuo profilo di rischio personale

4. Schermata dei risultati con risultati della simulazione, input e timestamp

5. Possibilità di salvare le acquisizioni dello schermo a piena risoluzione dei risultati per riferimento futuro

L'allocazione funziona in questo modo:

1. Scegli fino a dieci diversi indici che rappresentano classi di attività di interesse.

2. Immettere un tasso privo di rischio toccando il relativo campo numerico e utilizzando la tastiera a comparsa.

3. Scegli l'obiettivo di ottimizzazione (Rendimento massimo, Rapporto di Sharpe massimo, Rischio minimo o Utilità massima.

4. Se si sceglie Max Utility, è necessario impostare anche il numero di avversione al rischio spostando il cursore.

5. Se hai scelto molti indici, potrebbe essere necessario aumentare il numero di Dimensione dello Swarm e/o il numero di Iterazioni per l'ottimizzazione.

6. Toccare il pulsante di ottimizzazione nella schermata degli indici per eseguire l'analisi.

7. Toccare il pulsante della pellicola per salvare un'immagine dei risultati.

8. Valuta l'app se ti piace per aiutare gli altri a scoprire questo strumento.

Appunti:

1. Il rendimento del Buono del Tesoro a 10 anni viene spesso utilizzato per il tasso privo di rischio, ma dovresti utilizzare il tasso di interesse che ritieni lo rappresenti meglio.

2. Lo Sharpe Ratio rappresenta il rendimento per unità di rischio per il portafoglio e utilizza il tasso privo di rischio nel suo calcolo.

3. Quando si esegue l'ottimizzazione in base a Max Utility, il numero di avversione al rischio viene utilizzato come misura della propria avversione al rischio. L'avversione al rischio varia da 0 a infinito. Un'avversione al rischio di 0 rappresenta una posizione "neutra al rischio" e darà lo stesso risultato del ritorno massimo. Un'avversione al rischio di 100 rappresenta una postura "molto avversa al rischio" e si avvicinerà allo stesso risultato del rischio minimo. Un'impostazione dell'avversione al rischio compresa tra 0 e 100 può essere utilizzata per rappresentare la tua specifica posizione di rischio.

Sono un ingegnere, non un professionista finanziario. Tutto ciò che riguarda questa app riflette le mie opinioni e non deve essere considerato un consiglio finanziario.

** Spero che scarichi Allocation e scopri il suo potere come strumento di investimento **