Portfolio Optimization for Mac

Descrizione

Il modello di ottimizzazione del portafoglio identifica le ponderazioni di capitale ottimali per un portafoglio di investimenti finanziari che offre il rendimento più elevato per il rischio più basso in base al profilo di rischio di rendimento e alla correlazione tra i singoli investimenti. La progettazione del modello di ottimizzazione del portafoglio consente di applicarlo a portafogli di strumenti finanziari o di flussi di business. Il modello di ottimizzazione del portafoglio è intuitivo e flessibile, con icone di aiuto in tutto per aiutare con l'input e l'interpretazione dei risultati di output. L'immissione di dati storici per l'analisi è supportata da opzioni per specificare i prezzi oi rendimenti assoluti, il numero di unità correnti detenute e uno strumento per scaricare da Internet i dati sui mercati finanziari per lunghi periodi di tempo. Le opzioni di ottimizzazione avanzate includono l'impostazione di vincoli minimi e massimi per le ponderazioni nel portafoglio ottimale e opzioni di analisi del rischio per la volatilità complessiva nell'ambito dell'indice di Sharpe, il rischio di ribasso o la semi-deviazione nell'ambito dell'indice Sortino e guadagni/perdite nell'ambito dell'indice Omega. L'ottimizzazione analizza la probabilità di raggiungere un obiettivo di rendimento tramite la simulazione Monte Carlo. I risultati dell'ottimizzazione del portafoglio vengono visualizzati con grafici di ponderazione e distribuzioni dei rendimenti, nonché le azioni di acquisizione e liquidazione richieste. Il processo di ottimizzazione salva possibili portafogli lungo le estremità della frontiera efficiente. I profili fondamentali per il rendimento minimo e massimo, il rischio e i rapporti possono essere successivamente caricati per l'analisi. L'analisi tecnica viene fornita con il ritorno totale testato dal trading di segnali e l'ottimizzazione automatica delle costanti del periodo tecnico per ogni investimento o il portafoglio totale che si traduce nel rendimento più alto. Gli indicatori dell'analisi tecnica con grafici dettagliati e analisi dei test retrospettivi includono la media mobile semplice (SMA), il tasso di variazione (ROC), la convergenza/divergenza della media mobile (MACD), l'indice di forza relativa (RSI) e le bande di Bollinger. Il modello è compatibile con Excel 97-2013 per Windows ed Excel 2011 o 2004 per Mac come soluzione di ottimizzazione del portafoglio multipiattaforma.